一.什么是合约网格策略？

合约网格策略是一种在特定的价格区间中低买高卖来交易合约的自动化策略，用户只需要设定区间最高价和最低价，确定好要细分的网格数，即可开始运行策略；如有需要，也可以预先设置好触发条件，待市场行情达到触发条件时，策略自动开始运行。策略会计算每个小网格低买高卖的价格，自动挂单，随着市场波动，不断地低买高卖或者高卖低买来赚取波动带来的收益。合约网格目前支持所有币种的USDT永续合约。

 

二.合约网格适用的场景

合约网格的核心是“震荡套利”，所以在判断接下来将会有较长时间的震荡行情时，适合使用合约网格。同时，合约网格还可以带有一定的多空倾向，即：做多网格只会开多和平多，适合于震荡向上的行情，做空网格只会开空和平空，适合于震荡向下的行情。中性网格是在策略开启时的市场价格的上方开空/平空，下方开多/平多。用户可以根据对具体行情的判断选择使用合适属性的网格。

 

三.合约网格创建步骤、相关参数和实例教学

 

3.1 创建步骤

 

WEB端：

 

（1）进入Poloniex的WEB端“衍生品”下拉菜单中选择“网格交易”，即可进入合约网格交易页面。

（2）在交易页面中输入参数或者使用智能参数，然后确认保证金数量，即可创建网格。

（3）创建完成后即可在交易页面下方的“运行中”查看和管理网格策略。

（4）策略运行期间可以随时停止网格。

APP端：

（1）登陆Poloniex APP，在首页选择“合约网格”，即可进入合约网格交易页面。

（2）在交易页面中输入参数或者使用智能参数，然后确认保证金数量，即可创建网格。

（3）创建完成后即可在交易页面下方的“运行中”查看和管理网格策略。

（4）策略运行期间可以随时停止网格。

3.2 网格策略的相关术语和参数

 

两种创建模式：

• 手动创建：根据自己对震荡行情的区间判断来设置参数和触发条件，目前Poloniex合约网格策略可以设置价格触发，当行情穿越设置的触发价后网格将被触发。
• 智能创建：直接使用系统智能推荐的网格策略参数。

 

网格下单时的参数解释：

• 网格最低价格：市场价格低于区间最低价时，策略将不再执行下单操作。
• 网格最高价格：市场价格高于区间最高价时，策略将不再执行下单操作。
• 网格数量：网格数量表示震荡区间中分割的挂单小区间数量。比如区间100-400、等差、网格数3，则是分为100-200、200-300、300-400这3个小区间。
• 杠杆：策略中进行合约交易时所用的杠杆倍数。目前允许的最高杠杆倍数为100x，不同的合约限制的最大杠杆倍数也有所不同。
• 初始保证金：在网格策略中投入的货币的数量。其中，可用保证金等于合约账户中目前的可用保证金数量。
• 等差网格：每相邻两档挂单价格的差值相等（例如1、2、3、4）。
• 等比网格：每相邻两档挂单价格的比值相等（例如1、2、4、8）。
• 终止最高/最低价格：当市场价格到该价位时，策略自动停止。 策略终止时撤单/平仓选项：策略终止时可以选择是否撤单或平仓。
• 总投资额：利用杠杆后的可用资金规模，总投资额=初始保证金*杠杆。
• （订单参数）预估强平价：当前持有的仓位的实际预估强平价。

 

3.3 实例教学（以BTCUSDT合约为例）

 

设置参数

网格属性：做多网格

网格最低价格：50,000 USDT

网格最高价格：100,000 USDT

网格数量：50

网格模式：等差

杠杆：2x

初始保证金：5000USDT

策略创建时BTC/USDT价格为：60,100USDT

 

策略运行

第一阶段-初始挂单：系统会计算策略的每档价格分别是50,000、51,000、52,000……98,000、99,000、100,000，然后以这些价格挂上2倍杠杆的买单，如果市场深度较好，则高于市场价格的买单会成交开出仓位，然后在高一档的位置分别挂上平仓卖单。 所以，策略开启后的挂单情况为50,000~60,000的每个价位上均挂有开仓买单，62,000~100,000的每个价位均挂有平仓卖单。

 

第二阶段-策略运行：如果市场价格向下跌破60,000，则该位置买单成交，程序自动在60,000-61,000这个小格子的对应上方位置（即61,000价位）挂上卖单。如果价格上涨，则在卖单成交后在对应下方位置挂买单。

 

如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。

 

四.注意事项

4.1 若创建策略时当前价格已触发了停止条件，则策略创建不成功，需要调整当前设置重新创建；已创建但还未触发的策略可以调整触发价格或者停止策略。

4.2 关于触发条件的参数修改：价格触发条件在策略创建后触发前可以修改。

4.3 市场价格超过网格的最高/最低价后，程序将不会再继续进行操作，如果价格持续单边运行不回到网格区间内，则此时持有的仓位可能会承受浮动亏损，甚至有强平风险。所以建议在网格上下两侧合理位置设置终止触发价格，以便及时止损。

4.4 网格创建后投入的资金会继续存在于合约账户中。所以用户在创建策略后需要注意转出资产时需要在账户保留足够策略运行的资金。

4.5 若在网格策略运行期间，币种遇到停盘、退市等不可预知的异常情况，网格策略将自动停止。

风险提示：网格交易作为策略交易的一种，并不代表任何的金融或者财务建议。请在您风险控制范围内谨慎使用网格交易。 Poloniex对您在使用此功能中产生的任何损失不承担责任。请您在您财务承受范围内认真阅读并熟知合约网格交易的内容和指引。想要阅读更完整的策略交易风险提示，请点击这里。