1. 中性网格
以BTCUSDT合约为例,设置参数为:
网格最高价:60000 USDT
网格最低价:40000 USDT
网格数量:5格/等差网格
每笔数量:0.001 BTC
策略创建时合约价格为:50000 USDT
1.1 网格构建
根据以上参数,该策略构建的价格(USDT)为:60000,56000,52000,48000,44000,40000,最新市场价以上部分挂卖单,市价以下挂买单
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
买 |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
1.2 价格下跌至49000
当价格下跌到49000,挂单都未成交,网格无变化。
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
买 |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
1.3 价格下跌至48000
当价格下跌到48000,当前的48000 买单完全成交,此次成交为网格初次成交,无需补挂单。此时挂单情况如下,持多仓0.001 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
NA |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
1.4 价格下跌至44000
当价格下跌到44000,当前的44000 买单完全成交,此时需要在上次成交的价格位置48000挂单,由于48000高于市场价,于是补挂卖单。
此时挂单情况如下,持多仓0.002 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
卖 |
44000 |
NA |
40000 |
买 |
1.5 价格回升至49000
此后价格回调至49000,当前的48000 卖单完全成交,此时需要在上次成交的价格位置44000挂单,由于44000低于市场价,于是补挂买单。
此时挂单情况如下,持多仓0.001BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
NA |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
以此类推。
2. 做多网格
以BTCUSDT为例,设置参数为:
网格最高价:60000 USDT
网格最低价:40000 USDT
网格数量:5格/等差网格
每笔数量:0.001 BTC
策略创建时合约价格为:50000 USDT
2.1 网格构建
根据以上参数,该策略构建的价格(USDT)为:60000,56000,52000,48000,44000,40000,做多网格构建时所有的订单全部挂买,初始构建如下
价格 |
方向 |
60000 |
买 |
56000 |
买 |
52000 |
买 |
48000 |
买 |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
由于市场价50000已经处于初始构建的网格中间,所以高于50000的挂单全部市价成交成为初始仓位,并且挂单价格高于52000的订单,全部更新为卖单。
网格变化如下,持多仓0.003 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
NA |
48000 |
买 |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
2.2 价格下跌至47000
此后价格继续波动至47000,于是48000位置的买单成交,上次成交的52000位置补挂新单,由于52000高于市价,补挂卖单。
网格变化如下,持多仓0.004 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
NA |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
2.3 价格回升至53000
此后价格回升至53000,于是52000位置的卖单成交,上次成交的48000位置补挂新单,由于48000低于市价,补挂买单。
网格变化如下,持多仓0.003 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
NA |
48000 |
买 |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
以此类推。
3. 做空网格
以BTCUSDT为例,设置参数为:
网格最高价:60000 USDT
网格最低价:40000 USDT
网格数量:5格/等差网格
每笔数量:0.001 BTC
策略创建时合约价格为:50000 USDT
3.1 网格构建
根据以上参数,该策略构建的价格(USDT)为:60000,56000,52000,48000,44000,40000,做空网格构建时所有的订单全部挂卖,初始构建如下
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
卖 |
44000 |
卖 |
40000 |
卖 |
由于市场价50000已经处于初始构建的网格中间,低于50000的挂单以市价成交成为初始仓位,挂单价格低于48000的订单,全部更新为买单。
网格变化如下,持空仓 0.003 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
NA |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
3.2 价格上涨至53000
此后价格上账至53000,于是52000位置的卖单成交,上次成交的48000位置补挂新单,由于48000低于市价,补挂买单。
网格变化如下,持空仓 0.004 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
NA |
48000 |
买 |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
3.3 价格下跌至47000
此后价格下跌至47000,于是48000位置的买单成交,上次成交的52000位置补挂新单,由于52000高于市价,补挂卖单。
网格变化如下,持空仓 0.003 BTC
价格 |
方向 |
60000 |
卖 |
56000 |
卖 |
52000 |
卖 |
48000 |
NA |
44000 |
买 |
40000 |
买 |
以此类推。