什麼是合約網格?
合約網格是一種交易機器人,可自動化買賣期貨合約。在配置的價格範圍內,合約網格將以預設的價格在市場中下單。
網格在下單時,系統會參照最新市場價格並以遞增和遞減價格的方式建立委託訂單,如此便構建了交易網格。例如,交易者可以在低於市場價1,000 USDT 的位置下BTC 買單,並在高於市場價1,000 USDT 的位置下賣單,利用區間震蕩走勢獲利。
當市場高度震蕩,價格於給定範圍內波動時,網格交易的表現最為理想。構建越密集的網格,交易頻率就越高。然而,這樣做的代價是每筆訂單收益會相應降低。
Poloniex合約網格交易如何運作?
您可以自定義網格參數,以決定網格的上限和下限以及網格數量。創建網格之後,系統將自動以預設價格下買賣訂單。
例如,
您預期未來24 小時的BTC價格會在50,000 USDT 到60,000 USDT之間徘徊。這樣一來,您就可以在BTC合約下設置網格,以便在預期範圍內交易。
在網格交易面板上,您可以設定策略參數,包含:
- 價格範圍的上下限;
- 網格數量;
- 每筆網格訂單的訂單數量;
您可以查看 合約網格的運行過程分解 以了解更多詳情。
以下情況可能會導致網格創建失敗:
- 您的所選合約品種已經存在網格交易;
- 您的所選合約品種尚有掛單或未平倉位;
- 您設置的網格每格利潤小於等於0。
如何設定網格交易參數?
1. 選擇希望部署網格的合約
2. 設置全倉/逐倉保證金模式與槓桿倍數
設置網格交易倉位的保證金類型:逐倉或全倉保證金模式。
- 逐倉保證金模式:每個合約品種的保證金盈虧獨立計算
- 全倉保證金模式:多個合約品種倉位共享保證金
- 調整槓桿倍數。槓桿會放大收益和損失。透過槓桿倍數,您可以放大較小規模的價格波動,創造潛在收益。然而,槓桿也是一把雙刃劍,請謹慎使用。
3. 網格最高/最低價格
*網格下單後無法修改
設定網格的最高/最低價格。網格將在設定的最高和最低價格之間掛單。
4. 等差/等比模式
*網格下單後無法修改
等差網格:每格掛單價格之差相等的網格類型。
等差網格使用等價差方式,從網格最低價格到網格最高價格劃分價格範圍。
每個網格的價差為:
價差=(網格最高價格- 網格最低價格)/網格數量
然後其構造一系列價格區間:
價格1 = 網格最低價格
價格2 = 網格最低價格+ 價格差
價格3 = 網格最低價格+ 價格差* 2
…
價格n = 網格最低價格+ 價格差* (n-1)
於網格最高價格時,n = 網格數量
例如:等差網格價差= 100:1,000、1,100、1,200、1,300、1,400... (下一個價格比上一個價格高100)
等比網格:每格掛單價格之比相等的網格類型。
等比網格使用等價格比例方式,從網格最低價格到網格最高價格劃分價格範圍。
每個網格的價格比例為:
價格比例=(網格最高價格/網格最低價格)^(1/網格數量)
然後其構造一系列價格區間:
價格1 = 網格最低價格
價格2 = 網格最低價格* 價格比例
價格3 = 網格最低價格* 價格比例^ 2
…
價格n = 網格最低價格* 價格比例^ (n - 1)
於網格最高價格時,n = 網格數量
例如:價格比例= 1.1:1,000、1,100、1,210、1,331、1,464.1... (下一個價格比上一個價格高10%)
5. 網格數量
*網格下單後無法修改
下限:2
上限:149
備註:價差不能小於合約最小价格變化,否則您會需要調整網格數量或網格的上/下限。
如何計算?
1). 等差網格,價差= (網格最高價格- 網格最低價格) / 網格數量< 合約最小价格變化
2). 等比網格,最小价差= 網格最低價格* (價格比例 - 1)< 合約最小价格變化,其中價格比例= (網格最高價格/ 網格最低價格) ^ (1 / 網格數量)
6. 每格收益(扣除交易手續費後)
如果每格收益小於Maker手續費,您將會收到通知,由於網格總收益可能不足以支付交易手續費,需要調整參數後重新下單。
如何計算? (此處顯示的收益/網格僅供參考)
1). 等差網格
d = (網格最高價格- 網格最低價格) / 網格數量
c = 交易手續費費率(您目前的Maker手續費費率)
網格收益下限= (網格最高價格* (1 - c)) / (網格最高價格- d) - 1 -c
每網格收益上限= (1 - c) * d / 網格最低價格- 2c
例如:價格區間= 1,000 - 2,000,網格數量= 10,maker費率= 0.1%
每網格價差= (2000 - 1000) / 10 = 100
每網格收益下限= (2000 * (1 - 0.1%)) / (2000 - 100) - 1 - 0.1% = 5.05%
每網格收益上限= (1 - 0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%
2). 等比網格
r = (網格最高價格/ 網格最低價格) ^ (1/網格數量)
c = 交易手續費費率(您目前的Maker手續費費率)
每網格等比收益= (1 - c) * r - 1 - c
例如:價格區間= 1,000 - 2,000,網格數量= 10,佣金= 0.1%
每網格價格比例= (2,000 - 1,000) ^ (1 / 10) = 107.18%
每格= 收益(1 - 0.1%) * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%
7. 初始保證金
*網格下單後無法修改
您可以調整初始保證金數量,最多至100% (初始保證金= 百分比* 可用保證金)。請注意,保證金區間必須落在最小初始保證金和可用保證金之間。
中性網格:
最低初始保證金= (1/槓槓倍數+MAX(Taker手續費率,Maker手續費率,0)*2 )*SUM(所有網格委託價格) * 1*合約面值
即每筆數量為1張合約時需要的保證金數量。
做多/做空網格:
由於做空/做多網格下單時可能出現一部分訂單立即市價成交的情況,造成這部分訂單實際佔用的保證金數量與構建網格時算得的委託價格無關,而與實際市價成交後的成交均價有關。於是,我們首先需要定義做多/做空網格下單後立即成交的預期成交價格。
做多網格預期成交價格 = 網格委託價格
做空網格預期成交價格 = MAX(網格委託價格,標記價格)
於是,
最低初始保證金= SUM(所有網格委託預期成交價)* 1*合約面值/(槓桿倍數*調整係數)
其中,若用戶設置了觸發價,則將標記價格替換為觸發價格。
*目前調整係數預設值為0.9。未來會依市場狀況進行調整。
8. 總投資額
*網格下單後無法修改
總投資額= 初始保證金* 槓桿倍數
9. 每筆數量
每筆數量 = (INT(初始保證金數量/最低初始保證金))*合約面值
10. 可用保證金餘額
您的合約帳戶中的可用保證金餘額。
11. 觸發類型:最新價格/ 標記價格
*可選,可以在網格觸發之前進行修改
1). 網格觸發類型:當您選擇的最新價格或市場價格達到觸發價格時,網格將會開始運行。
2). 終止觸發類型:當最新價格或市場價格達到終止最高/最低價格時,網格將停止運行。
12. 觸發價格
*可選,網格訂單下單後仍可修改
當最新價格或標記價格高於或低於您所設定的觸發價格時,網格即會觸發並開始運行。
13. 終止最高/最低價格
*可選,填寫後不可修改
1). 終止最高價格
終止最高價格應高於網格最高價格、最新價格和觸發價格。當最新的市場價格達到終止最高價格時,網格將會停止運作。
2). 終止最低價格
終止最低價格應低於網格最低價格、最新價格和觸發價格。當最新的市場價格達到網格最低價格時,網格將會停止運作。
14. 終止時全部撤單
*可選,網格下單後仍可修改
您可啟用該功能,在網格終止時自動將該合約品種的未成交訂單全部撤單。
15. 終止時全部平倉
*可選,網格下單後仍可修改
您可啟用該功能,在網格終止時自動將該合約品種的所有未平倉位以市場價格平倉。
*請注意,以上參數設定建議僅供參考。合約交易的風險較大,可能會產生重大損益。過去利得並不代表未來的報酬。若價格發生劇烈波動,可能導致您的全部保證金餘額被強制平倉。
如何理解網格詳情的相關參數?
- 總收益
網格的已實現盈虧和未實現盈虧之和。
- 已實現盈虧
網格策略開立的所有已成交訂單的已實現盈虧之和。
- 未實現盈虧
基於最新價和當前倉位的開倉均價的差異計算的未實現盈虧。
- 已配對利潤
一個已成交的買單和一個已成交的賣單配對後的網格利潤。
- 未配對盈虧
對於網格策略所有未配對的已成交訂單,基於最新價和未配對訂單的成交均價的差異計算的未實現盈虧。
- 運行時間
網格觸發時間到終止時間之差。
- 強平價格
網格倉位的預估強平價格。
- 年化收益率
網格策略觸發以來的分鐘平均收益率年化。
- 當前保證金
網格當前的倉位佔用保證金和掛單凍結保證金之和。
- 倉位保證金
網格倉位佔用的保證金。
- 掛單保證金
網格掛單凍結的保證金總和。
- 初始賣出數量
做空網格觸發時若市場最新價在網格最高和最低價之間,則掛單價低於市場價的賣單會立即成交,此時立即成交的總成交量即為初始賣出數量。
- 初始買入數量
做多網格觸發時若市場最新價在網格最高和最低價之間,則掛單價高於市場價的賣單會立即成交,此時立即成交的總成交量即為初始買入數量。
- 初始開倉均價
網格策略首次成交的成交均價。
- 策略開單時價格
網格策略觸發時的市場最新成交價。
如何理解網格訂單的配對規則?
為了方便您更好地觀察策略的運行過程,基於網格策略「低買高賣」地基本盈利邏輯,我們在網格詳情頁面已完成訂單列表中將每一筆買單和每一筆賣單成對顯示並計算收益。其中配對時按照成交時間遵循「先進後出」規則。
例如,網格下有兩筆買單1,2,和兩筆賣單3,4分別成交,成交時間順序為1,2,3,4
則,配對過程如下,
買單1成交後,無配對,
買單2成交後,無配對,
賣單3成交後,3配對2,
賣單4成交後,4配對1
風險提示:網格交易作為策略交易的一種,並不代表任何的金融或者財務建議。請在您風險控制範圍內謹慎使用網格交易。 Poloniex對您在使用此功能中產生的任何損失不承擔責任。請您在您財務承受範圍內認真閱讀並熟知合約網格交易的內容和指引。想要閱讀更完整的策略交易風險提示,請點擊這裏。