1. 中性網格
以BTCUSDT合約為例,設置參數為:
網格最高價:60000 USDT
網格最低價:40000 USDT
網格數量:5格/等差網格
每筆數量:0.001 BTC
策略創建時合約價格為:50000 USDT
1.1 網格構建
根據以上參數,該策略構建的價格(USDT)為:60000,56000,52000,48000,44000,40000,最新市場價以上部分掛賣單,市價以下掛買單
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
買 |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
1.2 價格下跌至49000
當價格下跌到49000,掛單都未成交,網格無變化。
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
買 |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
1.3 價格下跌至48000
當價格下跌到48000,當前的48000 買單完全成交,此次成交為網格初次成交,無需補掛單。此時掛單情況如下,持多倉0.001 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
NA |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
1.4 價格下跌至44000
當價格下跌到44000,當前的44000 買單完全成交,此時需要在上次成交的價格位置48000掛單,由於48000高於市場價,於是補掛賣單。
此時掛單情況如下,持多倉0.002 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
賣 |
44000 |
NA |
40000 |
買 |
1.5 價格回升至49000
此後價格回調至49000,當前的48000 賣單完全成交,此時需要在上次成交的價格位置44000掛單,由於44000低於市場價,於是補掛買單。
此時掛單情況如下,持多倉0.001BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
NA |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
以此類推。
2. 做多網格
以BTCUSDT為例,設置參數為:
網格最高價:60000 USDT
網格最低價:40000 USDT
網格數量:5格/等差網格
每筆數量:0.001 BTC
策略創建時合約價格為:50000 USDT
2.1 網格構建
根據以上參數,該策略構建的價格(USDT)為:60000,56000,52000,48000,44000,40000,做多網格構建時所有的訂單全部掛買,初始構建如下
價格 |
方向 |
60000 |
買 |
56000 |
買 |
52000 |
買 |
48000 |
買 |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
由於市場價50000已經處於初始構建的網格中間,所以高於50000的掛單全部市價成交成為初始倉位,並且掛單價格高於52000的訂單,全部更新為賣單。
網格變化如下,持多倉0.003 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
NA |
48000 |
買 |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
2.2 價格下跌至47000
此後價格繼續波動至47000,於是48000位置的買單成交,上次成交的52000位置補掛新單,由於52000高於市價,補掛賣單。
網格變化如下,持多倉0.004 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
NA |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
2.3 價格回升至53000
此後價格回升至53000,於是52000位置的賣單成交,上次成交的48000位置補掛新單,由於48000低於市價,補掛買單。
網格變化如下,持多倉0.003 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
NA |
48000 |
買 |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
以此類推。
3. 做空網格
以BTCUSDT為例,設置參數為:
網格最高價:60000 USDT
網格最低價:40000 USDT
網格數量:5格/等差網格
每筆數量:0.001 BTC
策略創建時合約價格為:50000 USDT
3.1 網格構建
根據以上參數,該策略構建的價格(USDT)為:60000,56000,52000,48000,44000,40000,做空網格構建時所有的訂單全部掛賣,初始構建如下
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
賣 |
44000 |
賣 |
40000 |
賣 |
由於市場價50000已經處於初始構建的網格中間,低於50000的掛單以市價成交成為初始倉位,掛單價格低於48000的訂單,全部更新為買單。
網格變化如下,持空倉 0.003 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
NA |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
3.2 價格上漲至53000
此後價格上賬至53000,於是52000位置的賣單成交,上次成交的48000位置補掛新單,由於48000低於市價,補掛買單。
網格變化如下,持空倉 0.004 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
NA |
48000 |
買 |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
3.3 價格下跌至47000
此後價格下跌至47000,於是48000位置的買單成交,上次成交的52000位置補掛新單,由於52000高於市價,補掛賣單。
網格變化如下,持空倉 0.003 BTC
價格 |
方向 |
60000 |
賣 |
56000 |
賣 |
52000 |
賣 |
48000 |
NA |
44000 |
買 |
40000 |
買 |
以此類推。