1. 什麼是現貨網格策略?
現貨網格策略是一種在特定的價格區間中執行低買高賣的自動化策略,用戶只需要設定區間最高價和最低價,確定好要細分的網格數,即可開始運行策略。策略會計算每個小網格低買高賣的價格,自動掛單,隨著市場波動,不斷地低吸高拋賺取波動帶來的收益。
2. 現貨網格適用的場景
現貨網格的核心是“高拋低吸震盪套利”,所以這種策略非常適合震盪行情以及震盪上漲行情,若市場出現下跌行情則會給您帶來相應的虧損風險。
3. 現貨網格創建步驟、相關參數和實例教學
3.1 創建步驟:
(1)進入Poloniex的PC端,選擇交易-策略交易即可進入現貨網格交易頁面。
(2)在交易頁面中輸入參數或者使用智能參數,然後確認投資金額,即可創建網格。 (網格創建後投入的資金會從現貨賬戶中隔離出去,獨立在網格策略中使用)
(3)創建完成後即可在交易頁面下方的“運行中策略”中查看和管理網格策略。
(4)策略運行期間可以隨時提取網格套利產生的收益,或者停止網格。
3.2 網格策略的相關術語和參數:
兩種創建模式:
手動創建:根據自己對震盪行情的區間判斷來設置參數。
智能創建:直接使用系統智能推薦的網格策略參數。 (點擊查看智能推薦參數的計算方式)。
網格的具體參數:
最低價格:市場價格低於網格最低價格時,策略將不再執行下單操作。
最高價格:市場價格高於網格最高價格時,策略將不再執行下單操作。
網格數量:網格數量表示震盪區間中分割的掛單小區間數量。比如區間100-400、等差、網格數3,則是分為100-200、200-300、300-400這3個網格。
投入幣種:用戶可以選擇是投資交易幣種還是計價幣種,或者兩種幣都投。
投入金額:在網格策略中投入的每種貨幣的數量。其中,每個幣種的最大可用等於現貨賬戶中目前該幣種的最大可轉出數量。
等差網格:每相鄰兩檔掛單價格的差值相等(例如1、2、3、4)。
等比網格:每相鄰兩檔掛單價格的比值相等(例如1、2、4、8)。
止盈價格:當幣價上漲到該價位時,策略自動停止。
止損價格:當幣價下跌到該價位時,策略自動停止。
3.3 實例教學(以BTC/USDT交易對為例)
設置參數
區間最低價:50,000 USDT
區間最高價:100,000 USDT
網格數量:50
網格模式:等差
投入金額:5000USDT
策略創建時BTC/USDT價格為:60,100USDT
策略運行
第一階段-初始掛單:系統會計算策略的每檔價格分別是50,000、51,000、52,000……98,000、99,000、100,000,然後以這些價格掛上買單,如果市場深度較好,則策略開啟後的掛單情況為50,000~60,000的每個價位上均掛有買單,62,000~100,000的每個價位均掛有賣單。
第二階段-策略運行:如果市場價格向下跌破60,000,則該位置買單成交(低吸),程序自動在60,000-61,000這個小格子的對應上方位置(即61,000價位)掛上賣單(高拋)。如果價格上漲,則在賣單成交後在對應下方位置掛買單。
如此隨著市場波動而循環地掛單和成交,就可以不斷賺取震盪行情中的波動收益。
4. 注意事項
4.1. 市場價格跌破網格的區間最低價後,程序將不會再繼續進行操作,如果價格持續下跌不回到網格區間內,則此時持有的交易貨幣會承受浮動虧損。所以建議在網格最低價下方合理位置設置止損價格,以便及時止損這種虧損。
4.2. 網格創建後投入的資金會從交易賬戶中隔離出去,獨立在網格策略中使用。所以用戶需要關注資金被轉出後給現貨賬戶中整體倉位帶來的風險。
4.3 止盈止損觸發後停止策略或者手動停止時,若用戶勾選了“終止時買出基礎幣種”,則會有市價賣出基礎貨幣的處理,如果風控系統判斷會給市場帶來風險,則可能賣幣失敗,用戶可自行判斷是否要繼續手動賣幣。
4.4 若在網格策略運行期間,幣種遇到停盤、退市等不可預知的異常情況,網格策略將自動停止。